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Alabert y Journel propusieron usar en su lugar la estimación mediante kriging simple
del indicador, la cual preserva la media y la covarianza de la FA que comparado
con el método de condicionamiento estándar tiene la ventaja de producir simulaciones
binarias que reproducen el histograma de la FA.
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Un nuevo valor simulado se obtiene a partir de la FDP estimada usando los valores
observados (datos) y los valores previamente simulados en una vecindad del
punto.
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En dependencia de cómo se estime la función distribución de probabilidad,
existen dos métodos secuenciales: • Secuencial Indicador • SecuencialGaussiano.
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Usa el Kriging indicador para estimar la función distribución de probabilidad
local.
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Requiere del modelo del semivariograma para cada valor de corte especificado
por el usuario o como alternativa más eficiente pero menos precisa del
semivariograma obtenido para el valor de corte correspondiente a la mediana.
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Permite mezclar fácilmente datos duros con suaves.
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Es un algoritmo muy eficiente
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Su principal dificultad estriba en los problemas de relación de orden del
Kriging de los indicadores. Como alternativa se toma en cuenta la correlación
cruzada de los indicadores (co-simulación de los indicadores).
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Otro problema es que la calidad de la simulación es sensible al tamaño de la
vecindad empleada por el kriging, usualmente demasiado pequeña.
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